Cliodynamics
Клиодинамика





Locations of visitors to this page

web stats

Скачать статьи

Форум


Причины Революции

Навигация
Главная
Клиодинамика
Статьи
Методология и методы
Конференции
СМИ о клиодинамике
Библиотека
- - - - - - - - - - - - - - -
Причины Русской Революции
База данных
- - - - - - - - - - - - - - -
Ссылки
Помощь
Пользователи
ЖЖ-Клиодинамика
- - - - - - - - - - - - - - -
English
Spanish
Arabic
RSS
Файлы
Форум

 
Главная arrow Статьи arrow Кондратьевские волны в мировой экономической динамике
Кондратьевские волны в мировой экономической динамике Версия в формате PDF 
Написал AK   
13.02.2010

Системный мониторинг. Глобальное и региональное развитие / Отв. ред. Д. А. Халтурина, А. В. Коротаев. – М.: Либроком/URSS, 2010. C. 189–229.  

Кондратьевские волны в мировой экономической динамике[1]  

А. В. Коротаев, С. В. Цирель   

Проблема «длинных волн» в мировой экономической динамике

В 1920-е гг. выдающийся российский социолог и экономист Н. Д. Кон­д­ратьев обратил внимание на то, что в долгосрочной динамике некоторых экономических индикаторов наблюдается определенная циклическая ре­гулярность, в ходе которой на смену фазам роста соответствующих пока­зателей приходят фазы их относительного спада с характерным периодом этих долгосрочных колебаний порядка 50 лет (Кондратьев 1922: Глава 5; 1925, 2002; Kondratieff 1926, 1935). Эта циклическая закономерность была прослежена им применительно к таким индикаторам, как цены, банков­ский процент, объемы внешней торговли, производства угля и чугуна (а также применительно к некоторым другим производственным показате­лям) для нескольких крупнейших экономик Запада (прежде всего Англии, Франции и США); вместе с тем «длинные волны» в производстве чугуна и угля были предположительно идентифицированы Кондратьевым начи­ная с начала 1870-х гг. также и на мировом уровне[2].  Среди важных предшественников Н. Д. Кондратьева необходимо от­метить Й. ван Гелдерена (van Gelderen 1913), М. А. Бунятяна (1915) и С. де Вольфа (de Wolff 1924). Здесь можно упоминуть и У. Х. Бевериджа (более известного скорее как «Лорд Беверидж», автора т.н. «Доклада Бе­вериджа о социальном страховании» 1942 г., заложившего основу разви­тия британского социального государства и прежде всего британской На­циональной службы здравоохранения [the National Health Service]), кото­рый обнаружил целый ряд циклов в долгосрочной динамике цен на пше­ницу; при этом характерный период одного из этих циклов оказался рав­ным 54 годам (Beveridge 1921, 1922). Стоит подчеркнуть, что на момент открытия Кондратьевым «длинных волн» экономической макродинамики ни одна из вышеупомянутых работ ему известна не была (см., например: Kondratieff 1935: 115, прим. 1).Сам Н. Д. Кондратьев выявил следующие длинные волны и их фазы (см. Табл. 1):  Табл. 1.         Длинные волны и их фазы, идентифицированные Н. Д. Кондратьевым
Порядковый номер длин­ной волны Фаза длинной волны Даты начала Даты конца
I A: восходящая Конец 1780-х – на­чало 1790-х гг. 1810–1817 гг.
B: нисходящая 1810–1817 гг. 1844–1851 гг.
II

A: восходящая

1844–1851 гг. 1870–1875 гг.
B: нисходящая 1870–1875 гг. 1890–1896 гг.
III

A: восходящая

1890–1896 гг.

1914–1920 гг.

B: нисходящая

1914–1920 гг.

 
 Последующие исследователи Кондратьевских циклов также идентифици­ровали следующие длинные волны и их фазы для периода после Первой мировой войны (см. Табл. 2):  Табл. 2.         «Пост-кондратьевские» длинные волны и их фазы  
Порядковый номер длин­ной волны Фаза длинной волны Даты начала Даты конца
III

A: восходящая

1890–1896 гг.

1914–1920 гг.

B: нисходящая

С 1914 по 1928/29 гг. 1939–1950 гг.
IV

A: восходящая

1939–1950 гг. 1968–1974 гг.

B: нисходящая

1968–1974 гг.

1984–1991 гг.

V

A: восходящая

1984–1991 гг.

2005–2008 гг.?

B: нисходящая

2005–2008 гг.?

?

Источники: Mandel 1980; Dickson 1983; Van Duijn 1983: 155; Wallerstein 1984; Goldstein 1988: 67; Chase-Dunn, Podobnik 1995: 8; Modelski, Thompson 1996; Berend 2002: 308; Бобров­ников 2004: 47; Пантин, Лапкин 2006: 283–285, 315; Ayres 2006; Linstone 2006: Fig. 1; Tausch 2006b: 101–104; Thompson 1988, 2007: Table 5; Jourdon 2008: 1040–1043. Последняя дата (2008 гг.) предложена авторами данной работы. Ранее близкие даты предлагались также ря­дом других исследователей (см.: Lynch 2004: 230; Пантин, Лапкин 2006: 315; см. также Раздел III [автор А. А. Акаев] данного выпуска Мониторинга).  К настоящему времени предложено значительное число объяснений наблюдаемой динамике кондратьевских волн (или «К-волн», как их предлагают обозначать Дж. Моделски и В. Р. Томпосон [Modelski, Thompson 1996; Modelski 2001]). Так как на ранних стадиях исследований К-волн кондратьевские циклы были с наибольшей надежностью выявлены для ценовых индексов, большинство объяснений, предложенных в этот период, были монетарного плана. Например, кондратьевские циклы связывали с инфляционными шоками, порожденными наиболее масштабными войнами (см., например: Åkerman 1932; Bernstein 1940; Silberling 1943 и т.д.). Отметим, что в дальнейшем такие объяснения утратили свою популярность, так как классическая К-волновая структура в колебаниях ценовых индексов после Второй мировой войны прослеживаться перестала (см., например: Бобровников 2004: 54). Сам Н. Д. Кондратьев объяснял динамику длинных волн прежде всего на основе динамики капитальных инвестиций (уделяя в то же время определенное внимание и динамике технологических инноваций):  «…Имеющиеся в капиталистическом обществе различные товары и блага выполняют свои хозяйственные функции весьма различное время по длительности. Равным образом они требуют и весьма различного времени и средств для их создания. Одни из них… требуют сравнительно короткого времени и относительно небольших единовременных затрат… для своего производства. Другие… требуют более длительного времени и более значительных затрат для их производства. Сюда относится большая часть орудий производства. Третьи – основные капитальные блага функционируют десятки лет, требуют весьма значительного времени и огромных затрат на их производство. Сюда относятся такие капитальные блага, как крупнейшие постройки, сооружения значительных железнодорожных линий… и т.д. Сюда по существу нужно отнести и подготовку кадров квалифицированной рабочей силы… Если К. Маркс утверждал, что материальной основой периодически повторяющихся в каждое десятилетие кризисов или средних циклов являются материальное изнашивание, смена и расширение массы орудий производства в виде машин, служащих в среднем в течение 10 лет, то можно полагать, что материальной основой больших циклов является изнашивание, смена и расширение основных капитальных благ, требующих длительного времени и огромных затрат для своего производства… Повышательная волна большого цикла связана с обновлением и расширением основных капитальных благ, с радикальными изменениями и перегруппировкой основных производительных сил общества. Но этот процесс предполагает огромные затраты капитала. И для того чтобы они могли осуществиться, очевидно, необходимо, чтобы этот капитал был. Это в свою очередь возможно лишь при наличии определенных предпосылок. Первая из них состоит в том, что накопление капитала достигло значительных размеров… Однако как бы не было значительно уже достигнутое накопление, мы никогда не имеем образования таких огромных фондов капитала, расходование которого затем могло бы продолжаться в течение десятилетия и больше. Вот почему возможность крупных и длительных вложений капитала предполагает вторую предпосылку, состоящую в том, чтобы процесс накопления продолжался и притом таким темпом, чтобы его кривая шла выше, чем кривая текущего инвестирования… Если бы накапливающийся капитал находился в распыленном и рассеянном состоянии, то это делало бы невозможным крупные затраты и радикальные реконструкции в хозяйстве. Поэтому третьей предпосылкой таких реконструкций является концентрация капитала в распоряжении мощных предпринимательских центров. Этой концентрации способствуют система кредита и фондовая биржа. Тот и другой институт аккумулирует и концентрирует накапливающийся и накопленный капитал и делает его чрезвычайно подвижным. Наконец, последним условием, являющимся по существу оборотной стороной предыдущих предпосылок, является относительно малая степень связанности капитала, обилие “свободного” капитала, и, следовательно, дешевизна его… Раз концентрирующийся в достаточных массах относительно свободный и дешевый капитал имеется налицо, то рано или поздно наступает момент, когда значительное инвестирование его в крупные сооружения, вызывающие радикальные изменения условий производства, становится достаточно рентабельным. Начинается полоса для каждого данного исторического периода относительно грандиозного нового строительства, когда находят свое широкое применение накопившиеся технические изобретения, когда создаются новые производительные силы… Начинается общая повышательная волна конъюнктуры. Повышательное движение конъюнктуры и рост производительных сил обусловливает обострение борьбы за новые рынки, в частности за рынки сырья. Это вызывает… обострение международно-политических отношений, увеличение поводов к военным столкновениям и самые военные столкновения… В то же время бурный рост новых производительных сил, повышая активность заинтересованных в нем классов и групп внутри, создает предпосылки для обострения борьбы против устарелых и тормозящих развитие социально-экономических отношений, создает предпосылки для внутренних крупных переворотов. Вот почему… период длительного повышения конъюнктуры связан с радикальными изменениями в области производства, с полосой частых войн и революционных потрясений. Но если природа длительно-повышательной волны такова, то ясно, что во внутренних условиях ее развития лежат и основания, почему она не может продолжаться непрерывно и почему по истечении известного периода неизбежно наступает ее перелом и начинается понижательная волна. Действительно, инвестирование капитала в крупные и дорогие сооружения повышает спрос на капитал. Кривая этого спроса по своему уровню чем дальше, тем более начинает приближаться к уровню кривой накопления и затем превышать последний. Это порождает тенденцию к вздорожанию капитала и к повышению процента на него. В дальнейшем эта тенденция еще более усиливается. Причина этого лежит в развитии внешневоенных и внутреннесоциальных потрясений… Тем самым создаются необходимые предпосылки для общего перелома кривой конъюнктуры к понижению. Так как повышательная волна ее возникает на основе высокого напряжения накопления и долгосрочных помещений капитала в фундаментальные и дорогостоящие сооружения, то проходит весьма значительный период прежде, чем эта повышательная инерция преодолевается и начинается понижательная волна. Но тем не менее она начинается с неизбежностью. Прежний темп инвестирования в капитальные сооружения падает. Активность всей хозяйственной жизни сокращается… Депрессивное состояние хозяйственной жизни толкает к исканию путей удешевления производства, к исканию новых технологических изобретений, способствующих этому удешевлению… Именно в течение этого периода, т.е. в течение длительно-понижательной волны конъюнктуры, технические открытия и изобретения особенно многочисленны. Приостанавливается и рост процента на капитал… Создаются предпосылки для его понижения. Это понижение вызывается, во-первых, тем, что отпадают прежние причины превышения спроса на капитал над его предложением, так как сокращаются размеры инвестиций и ослабевают причины, сдерживавшие накопление. Оно вызывается, во-вторых, тем, что появляются причины, которые способствуют усиленной аккумуляции капитала в руках банковских и торгово-промышленных предприятий… Таким образом, по мере развития понижательной тенденции все сильнее и сильнее начинают действовать факторы, усиливающие его накопление и аккумуляцию. Кривая темпа накопления все значительнее превосходит кривую его инвестирования. Капитал дешевеет. Тем самым вновь создаются условия, благоприятные для подъема…» (Кондратьев 2002: 390–394).  Это направление в объяснении кондратьевской волновой динамики получило свое дальнейшее развитие в работах Э. Манделя (Mandel 1975, 1980), Дж. У. Форрестера и его коллег (см., например: Forrester 1978, 1981, 1985; Senge 1982 и т.д.), А. ван дер Цвана (Van der Zwan 1980), Х. Глисмана, Х. Родемера, Ф. Уолтера (Glisman, Rodemer, Wolter 1983) и т.д. Однако в последние десятилетия наиболее популярным стало объяснение динамики кондратьевских волн, связывающее ее с волнами технологических инноваций. Еще Кондратьев обратил внимание на следующую «эмпирическую правильность»:  «В течение примерно двух десятилетий перед началом повышательной волны большого цикла наблюдается оживление в сфере технических изобретений. Перед началом и в самом начале повышательной волны наблюдается широкое применение этих изобретений в сфере промышленной практики, связанное с реорганизацией производственных отношений» (Кондратьев 2002: 374).  Вместе с тем, Кондратьев отметил:  «Констатируя эту правильность, мы, однако, во-первых, подчеркиваем ее эмпирический характер: как таковая, она лишена точности и, несомненно, допускает исключения. Во-вторых, выдвигая ее, мы абсолютно не склонны думать, что здесь дано какое-либо объяснение причин больших циклов» (Кондратьев 2002: 374).  Однако это направление получило значительное развитие в исследовании Й. А. Шумпетера (Schumpeter 1939), который стал во многом видеть в волнах технологических инноваций именно важнейшее объяснение причин больших циклов (дальнейшее развитие шумпетерианская версия теории К-волн получила в следующих работах: Mensch 1979; Kleinknecht 1981; Dickson 1983; Freeman 1987; Tylecote 1992; Глазьев 1993; Маевский 1997; Modelski, Thompson 1996; Modelski 2001, 2006; Яковец 2001; Freeman, Louçã 2001; Perez 2002; Ayres 2006; Dator 2006; Hirooka 2006; Papenhausen 2008; последнюю подборку эмпирических доказательств реального существования шумпетерианских волн технологических инноваций см. в следующей работе: Kleinknecht, van der Panne 2006). В рамках этого подхода каждая кондратьевская волна связана с определенным ведущим сектором (или ведущими секторами), технологической системой, технологическим стилем или технико-экономической парадигмой. Например, 3-я кондратьевская волна иногда характеризуется как «эпоха стали, электричества и тяжелого машиностроения. 4-я волна – это эпоха нефти, автомобилей и массового производства. Наконец, современная, 5-я, волна описывается как эпоха информации и телекоммуникаций» (Papenhausen 2008: 789); в то время, как приближающаяся 6-я волна по некоторым предположениям будет связана прежде всего с нано- и биотехнологиями, и в целом, с т.н. NBIC-конвергенцией, где N расшифровывается как нанотехнологии, B – как биотехнологии, I – как информационные технологии, а C – как когнитивная наука (см., например: Lynch 2004; Dator 2006; Медведев 2008; Прайд, Медведев 2008). Было предпринято и несколько попыток объединить инвестиционное и инновационное объяснение К-волновой динамики в рамках единого теоретического подхода (см., например: Rostow 1975, 1978; Van Duijn 1979, 1981, 1983; Меньшиков, Клименко 1989; Румянцева 2003 и т.д; см. также Раздел III [автор А. А. Акаев] в данном выпуске Мониторинга). Отметим, что многие обществоведы рассматривают кондратьевские волны в качестве одной из важнейших компонент современной мир-системной динамики. Например, В. Р. Томпсон утверждает:  «Длинные волны экономического роста по всей видимости обладают исключительно высокой значимостью для мир-системных социальных процессов… Длинные волны технологических изменений (продолжительностью в 40–60 лет) определяют форму многих важных процессов… В течение последней тысячи лет их влияние становилось все более и более существенным.
К-волны стали особенно важными для нашего понимания экономического роста, войн и системного лидерства… Но они важны и для других процессов, таких как политические изменения в отдельных странах, культурные изменения, а также процессы смены поколений. Этот список, по всей видимости, не исчерпывает значимости кондратьевских волн, но он должен помочь оценить важность длинных волн для глобальных социальных процессов» (
Thompson 2007).
 На этом фоне нельзя не упомянуть того обстоятельства, что сам факт существования кондатьевских волн до сих пор не получил в мировой науке окончательного признания. Наличие кондратьевских волн в ценовой динамике (по крайней мере до Второй мировой войны) получило наиболее широко признанную эмпирическую поддержку (см., например: Gordon 1978: 24; Van Ewijk 1982; Cleary, Hobbs 1983; Berry 1991, и т.д.). Однако, как уже упоминалось выше, кондратьевская динамика (по крайней мере в своем классическом виде) перестала прослеживаться в мировой динамике цен после Второй мировой войны (см., например: Бобровников 2004: 54). Применительно к длинным волнам в производственной динамике мы ограничимся анализом эмпирических доказательств наличия К-волн только в мировой динамике производственных индексов. Отметим, что, так как кондратьевские волны рассматриваются в качестве важной компоненты мир-системной социальной и экономической динамики, можно ожидать того, что они будут обнаруживаться и на уровне основных мировых макроэкономических индикаторов и прежде всего мирового ВВП (см., например: Chase-Dunn, Grimes 1995: 405–411). Однако вплоть до настоящего времени попытки обнаружить кондратьевские волны в динамике мирового ВВП (и аналогичных показателей) дали достаточно противоречивые результаты.                  Как уже упоминалось выше, сам Н. Д. Кондратьев утверждал, что ему удалось обнаружить длинные волны в динамике мирового производства угля и чугуна (см., например: 2002: 369). Однако именно предложенные Н. Д. Кондратьевым доказательства присутствия длинных волн в производственной динамике были подвергнуты наиболее острой критике:  «Наиболее серьезные методологические критические замечания были направлены против использования Кондратьевым кривых тренда. Метод Кондратьева здесь заключался в том, что он сначала подбирал долгосрочную трендовую кривую к эмпирическому временному ряду, затем подсчитывал разность между значениями скользящего среднего эмпирического ряда и значениями кривой тренда, а затем выявлял длинные волны в полученных значениях этой разности, рассматривая их как флуктуации вокруг линии тренда. Однако “когда Кондратьев удалял из эмпирических данных тренд, ему не удавалось убедительно объяснить, что стоит за этим трендом” (Garvy 1943: 209). Уравнения, которые Кондратьев использовал для описания этих кривых долгосрочных трендов…, включают очень сложные (зачастую кубические) функции[3]. Это заставляет сомневаться в теоретической значимости и методологической неизбыточности выявляемых в результате длинных волн, которые уже не могут рассматриваться просто как вариации в темпах роста производства» (Goldstein 1988: 82; см. также, например: Barr 1979: 704; Eklund 1980: 398–399, и т.д.).  Однако позднее некоторым исследователям удалось найти эмпирические данные, подтверждающие наличие длинных волн в долгосрочной динамике мировых экономических индикаторов. Например, Э. Мандел (Mandel 1975: 141; 1980: 3) продемонстрировал, что, в период между 1820 и 1867 гг. (в полном соответствии с теорией Кондратьева) во время восходящих фаз К-циклов среднегодовые темпы роста мировой торговли были в целом значимо выше, чем во время смежных нисходящих фаз. Сходные результаты были получены Д. М. Гордоном (Gordon 1978: 24) для динамики мирового производства на душу населения за период 1865–1938 гг. на основе данных Л. Дюприе (Dupriez 1947, 2: 567), Т. Кушинским (Kuczynski 1982: 28) – для динамики мирового промышленного производства (для 1830–1980 гг.), а также для средних темпов роста мировой экономики (1978: 86) для 1850–1977 гг.; сходные результаты были получены и Дж. Голдстайном (Goldstein 1988: 211–217). Отметим также, что А. Тауш утверждает, что ему удалось выявить К-волны в динамике мирового промышленного производства при помощи методов полиномиальной регрессии (Tausch 2006a: 167–190). С другой стороны, эмпирические проверки, проведенные некоторыми другими исследователями не подтвердили наличия К-волн в мировой производственной динамике (см., например: Van der Zwan 1980: 192–197; Chase-Dunn, Grimes 1995: 407–409). Было предпринято и несколько попыток использовать спектральный анализ[4] для выявления присутствия К-волн в мировой производственной динамике. Т. Кушинский (Kuczynski 1978) применил спектральный анализ для выявления К-волн в мировом сельскохозяйственном производстве, суммарном объеме мирового экспорта, изобретениях, инновациях, мировом промышленном производстве и общем объеме мирового производства за период с 1850 г. по 1976 г. При этом сам же Кушинский подчеркивает, что, хотя полученные им результаты «по всей видимости подтверждают» гипотезу о наличии кондратьевских волн в мировой технико-экономической динамике, «мы не можем исключить того, что выявленный нами 60-летний цикл является результатом случайности» (Kuczynski 1978: 81–82). Необходимо отметить, что последнее обстоятельство во многом связано с тем, что в 1978 г., когда Кушинский писал свою работу, методика определения статистической значимости циклов, выделенных в ходе спектрального анализа динамических данных, просто отсутствовала. Х.-Д. Хауштайну и Э. Нойвирту удалось при помощи спектрального анализа выявить кондратьевские волны в динамике мирового промышленного производства, потребления энергии, числа изобретений, инноваций и выданных патентов (Haustein, Neuwirth 1982). Оценки статистической значимости выявленных волн ими не проводилось.  Об обнаружении при помощи спектрального анализа кондратьевских волн было также объявлено Р. Мецом (Metz 1992) применительно как к динамике ВВП (за период 1850–1979 гг.) для 8 европейских стран, так и к динамике мирового производственного индекса, рассчитанного Х. Бишааром и А. Клайнкнехтом (Bieshaar, Kleinknecht 1984), для периода с 1780 г. по 1979 г.; однако проведенные им же более поздние тесты этих выводов не подтвердили (Metz 1998, 2006). Отметим также, что целому ряду исследователей не удалось обнаружить при помощи спектрального анализа кондратьевские волны и в производственной динамике отдельных стран (см., например: Van Ewijk 1982; Metz 1998, 2006; Diebolt, Doliger 2006).

На новом уровне с использованием усовершенствованной методики оценки статистической значимости выделенных волн спектральный анализ динамики мирового ВВП с использованием наиболее поздних данных по динамике данной переменной за 1870–2007 гг. (Maddison 1995, 2001, 2003, 2009; World Bank 2009а) был проведен С. В. Цирелем (Korotayev, Tsirel 2009).

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ СМ. ЗДЕСЬ

 


[1] Исследование выполнено при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Экономика и социология знания» (подпрограмма «Комплексный системный анализ и моделирование мировой динамики»).
[2] Необходимо отметить, что применительно к производственным показателям на мировом уровне во время «нисходящих» фаз (фаз В) Кондратьевских циклов мы имеем дело скорее с сокращением темпов роста производства, чем с реальным падением производства (которое редко продолжается более 1–2 лет). В то же время в ходе «восходящих» фаз (или «фаз А») мы имеем дело с относительным ускорением общих темпов роста производства сравнительно с предшествовавшей «нисходящей» фазой (см., например: Modelski 2001, 2006); отметим, что Дж. Моделски вполне логично предпочитает обозначать «нисходящие фазы» как «фазы взлета, разгона» (take-off phase), а «восходящие» фазы – как «фазы быстрого роста».
[3] Например, для математического описания линии тренда в динамике производства свинца в Англии Кондратьевым было использовано следующее уравнение: y = 10^(0.0278 – 0.0166x – 0.00012x^2).
[4] Здесь представляется целесообразным дать пояснение из специализированного справочника о том, что из себя представляет спектральный анализ: «В спектральном анализе исследуются периодические модели данных. Цель анализа – разложить комплексные временные ряды с циклическими компонентами на несколько основных синусоидальных функций с определенной длиной волн. Термин спектральный – своеобразная метафора для описания природы этого анализа. Предположим, Вы изучаете луч белого солнечного света, который, на первый взгляд, кажется хаотически составленным из света с различными длинами волн. Однако, пропуская его через призму, Вы можете отделить волны разной длины или периодов, которые составляют белый свет. Фактически, применяя этот метод, Вы можете теперь распознавать и различать разные источники света. Таким образом, распознавая существенные основные периодические компоненты, Вы узнали что-то об интересующем Вас явлении. В сущности, применение спектрального анализа к временным рядам подобно пропусканию света через призму. В результате успешного анализа можно обнаружить всего несколько повторяющихся циклов различной длины в интересующих Вас временных рядах, которые, на первый взгляд, выглядят как случайный шум» (StatSoft 2001).

| Просмотров: 12221

Ваш комментарий будет первым
RSS комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите в ваш аккаунт.

Последнее обновление ( 13.02.2010 )
 
< Пред.   След. >
© 2017